Сравнение XNGS.L с XCX6.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XCX6.L (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XCX6.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 7.33%/yr for XCX6.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for XCX6.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и XCX6.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как XCX6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCX6.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у XCX6.L с доходностью -7.52%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCX6.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам XNGS.L и XCX6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
XCX6.L Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -7.52% | 22.42% | 20.57% | -17.10% | -8.07% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and XCX6.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. XCX6.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
XCX6.L
Сравнение XNGS.L c XCX6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | XCX6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.29 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 0.62 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | XCX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.28 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.15 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и XCX6.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки XCX6.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и XCX6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | XCX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -57.08% | +32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -17.48% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -24.89% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -34.10% | +32.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -20.91% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 8.35% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и XCX6.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | XCX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.09% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 13.08% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 18.39% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 27.71% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 25.27% | -5.41% |
Сравнение комиссий XNGS.L и XCX6.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XCX6.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и XCX6.L
Ни XNGS.L, ни XCX6.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and XCX6.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for XCX6.L.
XNGS.L is categorized as Technology Equities, while XCX6.L is China Equities. XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XCX6.L tracks MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.65% for XCX6.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XCX6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор