Сравнение XNGS.L с QWTM.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - XNGS.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 4.78% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and QWTM.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
QWTM.L
Сравнение XNGS.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 3.11 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и QWTM.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -23.74% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -4.22% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.21% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 39.18% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 39.18% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 39.18% | -19.32% |
Сравнение комиссий XNGS.L и QWTM.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и QWTM.L
Ни XNGS.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and QWTM.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор