Сравнение XNGS.L с PIGI.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from DWS and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past year, XNGS.L returned 33.45% vs 15.61% for PIGI.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for PIGI.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и PIGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как PIGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у PIGI.L с доходностью 6.14%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIGI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и PIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 27.56% |
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 6.14% | 12.66% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and PIGI.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between XNGS.L and PIGI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. PIGI.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
PIGI.L
Сравнение XNGS.L c PIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | PIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.59 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 8.80 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 2.09 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и PIGI.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки PIGI.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и PIGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -6.15% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -6.15% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.33% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -1.17% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 1.81% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и PIGI.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 1.33% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 6.15% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 8.36% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 8.46% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 8.46% | +11.40% |
Сравнение комиссий XNGS.L и PIGI.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIGI.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и PIGI.L
Ни XNGS.L, ни PIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and PIGI.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for PIGI.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and HANetf. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.69% for PIGI.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и PIGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор