Сравнение XNGS.L с INTL.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from DWS and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 30.82%/yr for INTL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -16.15% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and INTL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between XNGS.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
INTL.L
Сравнение XNGS.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 6.14 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 18.98 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.71 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и INTL.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -37.71% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -15.10% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -33.54% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.88% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.99% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 4.90% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и INTL.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.37% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 18.48% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 24.97% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 25.61% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 26.28% | -6.42% |
Сравнение комиссий XNGS.L и INTL.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и INTL.L
Ни XNGS.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and INTL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор