Сравнение XNGS.L с DRVG.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from DWS and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 17.58%/yr for DRVG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DRVG.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и DRVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у DRVG.L с доходностью 39.92%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRVG.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 88.86%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и DRVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
DRVG.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 39.92% | 20.43% | -4.12% | 19.60% | -13.80% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and DRVG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between XNGS.L and DRVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
DRVG.L
Сравнение XNGS.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | DRVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 8.53 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 24.30 | -20.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | DRVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.95 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.28 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и DRVG.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки DRVG.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и DRVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | DRVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -40.24% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -10.43% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -34.13% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.16% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -17.78% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 3.67% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и DRVG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | DRVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.22% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 16.49% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 22.57% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 25.06% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 25.06% | -5.20% |
Сравнение комиссий XNGS.L и DRVG.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRVG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и DRVG.L
XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRVG.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 0.44% | 0.94% | 0.58% | 0.01% | 0.01% |
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and DRVG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DRVG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.50% for DRVG.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и DRVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор