PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGI.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGI.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds from Xtrackers - XNGI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGI.DE returned 27.17%/yr vs 30.49%/yr for XUTC.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XNGI.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNGI.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNGI.DE показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGI.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-14.06%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-12.19%

Correlation

The correlation between XNGI.DE and XUTC.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between XNGI.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG

Доходность на риск

XNGI.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGI.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGI.DEXUTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.37

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.05

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.03

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

7.84

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGI.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGI.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUTC.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGI.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGI.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.37

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.10

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XNGI.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка XNGI.DE за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGI.DE и XUTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGI.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-31.79%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-16.16%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-30.48%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.00%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.37%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

6.26%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGI.DE и XUTC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) составляет 5.48%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XNGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGI.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.31%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

15.12%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

20.70%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

23.01%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

22.97%

-2.27%

Сравнение комиссий XNGI.DE и XUTC.DE

XNGI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGI.DE и XUTC.DE

XNGI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XNGI.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.30% for XNGI.DE and 0.12% for XUTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGI.DE и XUTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор