PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGI.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGI.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - XNGI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 while WDTE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGI.DE returned 27.17%/yr vs 25.83%/yr for WDTE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XNGI.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNGI.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNGI.DE показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у WDTE.DE с доходностью 18.32%.

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGI.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%27.82%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%

Correlation

The correlation between XNGI.DE and WDTE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between XNGI.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO

Доходность на риск

XNGI.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGI.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGI.DEWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.88

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.51

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.33

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

6.14

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGI.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGI.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGI.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGI.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.44

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XNGI.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка XNGI.DE за все время составила -27.91%, примерно равная максимальной просадке WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGI.DE и WDTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGI.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-28.19%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-15.79%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-28.19%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.63%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.97%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

5.99%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGI.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) составляет 5.48%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что XNGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGI.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.26%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

15.09%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.51%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

21.74%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.74%

-1.04%

Сравнение комиссий XNGI.DE и WDTE.DE

XNGI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGI.DE и WDTE.DE

Ни XNGI.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNGI.DE and WDTE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XNGI.DE and 0.18% for WDTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGI.DE и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор