PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNDX.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNDX.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

XNDX.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNDX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 9 июл. 2025 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNDX.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNDX.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)2025
XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD		-4.23%-4.86%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.93%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, XNDX.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 2.93%.

XNDX.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.93%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XNDX.DE:
XNDX.DE с MWOT.DEXNDX.DE с ANAU.DEXNDX.DE с 6AQQ.DEXNDX.DE с MWOW.DEXNDX.DE с NADQ.DEXNDX.DE с EXXT.DEXNDX.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий XNDX.DE и EXUS.DE

XNDX.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XNDX.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNDX.DE
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNDX.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XNDX.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNDX.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.94

-1.30

Корреляция

Корреляция между XNDX.DE и EXUS.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNDX.DE и EXUS.DE

Дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD		0.12%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%

Просадки

Сравнение просадок XNDX.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XNDX.DE за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNDX.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XNDX.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-16.21%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-5.07%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-1.79%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XNDX.DE и EXUS.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNDX.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

14.88%

+19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.49%

13.27%

+21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.49%

13.27%

+21.22%