Сравнение XNAS.L с XYLD.L
XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XYLD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.L returned 23.79%/yr vs 1.73%/yr for XYLD.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for XYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и XYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.L показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у XYLD.L с доходностью 0.88%.
XNAS.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- —
XYLD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAS.L и XYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.56% | 19.82% | 26.59% | 88.40% | -25.44% | -8.88% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 0.88% | 6.20% | 4.88% | 5.72% | -8.68% | 0.87% |
Correlation
The correlation between XNAS.L and XYLD.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск
XNAS.L
XYLD.L
Сравнение XNAS.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAS.L | XYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.78 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 14.12 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и XYLD.L
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки XYLD.L в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и XYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -18.92% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -1.03% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -1.38% | -21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -12.40% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -0.05% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -3.08% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.28% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и XYLD.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 0.55% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 1.52% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 1.97% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 3.19% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 5.79% | +19.43% |
Сравнение комиссий XNAS.L и XYLD.L
XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и XYLD.L
XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.L and XYLD.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.
XNAS.L is categorized as Nasdaq-100, while XYLD.L is Corporate Bonds. XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index, while XYLD.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.16% for XYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и XYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор