Сравнение XNAS.L с WENS.L
XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNAS.L returned 28.10%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAS.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.L показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAS.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.67% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.07% | 11.03% | 0.39% | 3.17% | 3.27% |
Correlation
The correlation between XNAS.L and WENS.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between XNAS.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
XNAS.L
WENS.L
Сравнение XNAS.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.39 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 11.47 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.69 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и WENS.L
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -20.04% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.53% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -20.04% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.96% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -5.44% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.71% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и WENS.L
Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 4.96%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.63% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 17.84% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 20.64% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 22.39% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 22.39% | -3.00% |
Сравнение комиссий XNAS.L и WENS.L
XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и WENS.L
Ни XNAS.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.L and WENS.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
XNAS.L is categorized as Nasdaq-100, while WENS.L is Energy Equities. XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор