PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNAS.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.


XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
10 лет*

WENS.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.47%
С начала года
31.06%
6 месяцев
27.61%
1 год
42.63%
3 года*
16.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.07%11.03%0.39%3.17%3.27%

Correlation

The correlation between XNAS.L and WENS.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.11

The correlation between XNAS.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

XNAS.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNAS.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.39

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

11.47

+1.72

XNAS.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNAS.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.69

+0.99

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и WENS.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XNAS.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-20.04%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.53%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-20.04%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-5.96%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.44%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.71%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и WENS.L

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 4.96%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XNAS.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.63%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

17.84%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

20.64%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

22.39%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

22.39%

-3.00%

Сравнение комиссий XNAS.L и WENS.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и WENS.L

Ни XNAS.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XNAS.L and WENS.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

XNAS.L is categorized as Nasdaq-100, while WENS.L is Energy Equities. XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор