PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - XNAS.L tracks the NASDAQ-100 Index while EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNAS.L returned 28.10%/yr vs 28.14%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAS.L показывает доходность 19.67%, а EQSG.L немного ниже – 19.62%.

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQSG.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.67%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.33%
1 год
40.52%
3 года*
28.14%
5 лет*
17.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.L и EQSG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.62%20.16%26.61%55.95%-2.17%

Correlation

The correlation between XNAS.L and EQSG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between XNAS.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAS.L и EQSG.L

Секторы
XNAS.L
EQSG.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

XNAS.L
53.7%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

XNAS.L
15.8%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XNAS.L
12.2%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XNAS.L
7.7%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

XNAS.L
4.2%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

XNAS.L
3.1%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

XNAS.L
1.4%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

XNAS.L
1.1%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

XNAS.L
0.6%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

XNAS.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

XNAS.L
0.1%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XNAS.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.90

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.70

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.29

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

2.19

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.90

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.53

+1.16

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и EQSG.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-35.09%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-31.29%

+20.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-34.79%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-9.80%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-15.50%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

18.45%

-15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и EQSG.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.38%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.17%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

44.59%

-28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

36.02%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

35.55%

-16.16%

Сравнение комиссий XNAS.L и EQSG.L

И XNAS.L, и EQSG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и EQSG.L

Ни XNAS.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XNAS.L and EQSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L and EQSG.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор