PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с 5QQE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.L с 5QQE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and 5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) are both Nasdaq-100 funds. XNAS.L is passively managed, while 5QQE.L is actively managed. Over the past 3 years, XNAS.L returned 28.10%/yr vs 74.40%/yr for 5QQE.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for 5QQE.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и 5QQE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как 5QQE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5QQE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у 5QQE.L с доходностью 92.02%.

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

5QQE.L

1 день
-3.70%
1 месяц
44.57%
С начала года
92.02%
6 месяцев
81.14%
1 год
210.33%
3 года*
74.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.L и 5QQE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		91.99%2.50%73.89%426.90%-26.84%

Correlation

The correlation between XNAS.L and 5QQE.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.99

The correlation between XNAS.L and 5QQE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAS.L и 5QQE.L

Секторы
XNAS.L
5QQE.L

Технологии

53.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

XNAS.L
53.7%
5QQE.L
54.2%

Коммуникационные услуги

XNAS.L
15.8%
5QQE.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

XNAS.L
12.2%
5QQE.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XNAS.L
7.7%
5QQE.L
7.6%

Здравоохранение

XNAS.L
4.2%
5QQE.L
4.2%

Промышленность

XNAS.L
3.1%
5QQE.L
2.8%

Коммунальные услуги

XNAS.L
1.4%
5QQE.L
1.4%

Сырьевые материалы

XNAS.L
1.1%
5QQE.L
1.2%

Энергетика

XNAS.L
0.6%
5QQE.L
0.6%

Финансовые услуги

XNAS.L
0.2%
5QQE.L
0.2%

Недвижимость

XNAS.L
0.1%
5QQE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L
Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L

Доходность на риск

XNAS.L vs. 5QQE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c 5QQE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.L5QQE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.68

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.89

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.69

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

10.25

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. 5QQE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5QQE.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и 5QQE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.L5QQE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

-0.04

+1.73

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и 5QQE.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки 5QQE.L в -96.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и 5QQE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.L5QQE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-96.30%

+73.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-56.55%

+45.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-80.22%

+57.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-29.69%

+28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-75.55%

+72.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

20.42%

-17.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и 5QQE.L

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 4.96%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) волатильность равна 25.02%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.L5QQE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

25.02%

-20.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

57.65%

-45.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

77.93%

-62.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

110.35%

-90.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

110.35%

-90.96%

Сравнение комиссий XNAS.L и 5QQE.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 5QQE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и 5QQE.L

Ни XNAS.L, ни 5QQE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XNAS.L and 5QQE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.

They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.75% for 5QQE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и 5QQE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор