PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. XNAS.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, XNAS.DE returned 39.25% vs 2.12% for JGPI.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью 0.57%.

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
3.84%
С начала года
20.53%
6 месяцев
22.04%
1 год
39.25%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
1.61%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%2.54%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		0.57%-0.67%14.32%-1.40%

Correlation

The correlation between XNAS.DE and JGPI.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.17

The correlation between XNAS.DE and JGPI.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

XNAS.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAS.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.22

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.39

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.25

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

0.70

+10.46

XNAS.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAS.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-12.12%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.09%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-7.40%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.47%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.18%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.DE и JGPI.DE

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.58%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.09%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

10.07%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

10.37%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

10.37%

+9.48%

Сравнение комиссий XNAS.DE и JGPI.DE

XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.DE и JGPI.DE

XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		8.18%8.08%6.27%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAS.DE and JGPI.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор