Сравнение XNAS.DE с IEFV.L
XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 14.40%/yr for IEFV.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAS.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%.
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам XNAS.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 31.23% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.51% | 34.79% | 10.49% | 13.77% | -3.76% | 23.30% |
Correlation
The correlation between XNAS.DE and IEFV.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
XNAS.DE
IEFV.L
Сравнение XNAS.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAS.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.29 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 12.14 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAS.DE и IEFV.L
Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -40.78% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.82% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -16.66% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -19.43% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.11% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -7.72% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.67% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.DE и IEFV.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеют волатильность 4.31% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.29% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.08% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 13.84% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.48% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.49% | +1.36% |
Сравнение комиссий XNAS.DE и IEFV.L
XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.DE и IEFV.L
Ни XNAS.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNAS.DE and IEFV.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while IEFV.L is Europe Equities. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор