Сравнение XNAQ.L с NESP.L
XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds tracking the Russell 1000 Growth TR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNAQ.L returned 21.56%/yr vs 23.28%/yr for NESP.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAQ.L и NESP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAQ.L показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.77%.
XNAQ.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAQ.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 12.55% | 11.72% | 28.64% | 47.82% | -25.44% | 9.24% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.77% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -24.48% | -20.50% |
Correlation
The correlation between XNAQ.L and NESP.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between XNAQ.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAQ.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
XNAQ.L
NESP.L
Сравнение XNAQ.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAQ.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.34 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.37 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAQ.L и NESP.L
Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAQ.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -40.98% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.96% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.55% | -24.75% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.28% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -15.64% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.39% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAQ.L и NESP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 6.14%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAQ.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.60% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.30% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 17.50% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 23.54% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 23.54% | +2.38% |
Сравнение комиссий XNAQ.L и NESP.L
XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NESP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAQ.L и NESP.L
Ни XNAQ.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XNAQ.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор