Сравнение XMY.TO с MEQT.TO
XMY.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)) and MEQT.TO (Mackenzie All-Equity Allocation ETF) are both Global Equities funds. XMY.TO is passively managed, while MEQT.TO is actively managed. Over the past year, XMY.TO returned 0.52% vs 33.14% for MEQT.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XMY.TO charges 0.49%/yr vs 0.17%/yr for MEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMY.TO и MEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMY.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у MEQT.TO с доходностью 13.57%.
XMY.TO
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
MEQT.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMY.TO и MEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMY.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) | -2.45% | 9.22% | 13.48% | 2.68% |
MEQT.TO Mackenzie All-Equity Allocation ETF | 13.57% | 21.31% | 25.87% | 2.16% |
Correlation
The correlation between XMY.TO and MEQT.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMY.TO vs. MEQT.TO — Ранг доходности на риск
XMY.TO
MEQT.TO
Сравнение XMY.TO c MEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMY.TO | MEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 4.33 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 18.64 | -18.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMY.TO | MEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.05 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.14 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок XMY.TO и MEQT.TO
Максимальная просадка XMY.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки MEQT.TO в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMY.TO и MEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMY.TO | MEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -15.14% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -7.68% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | 0.00% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.29% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.78% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMY.TO и MEQT.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что XMY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMY.TO | MEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.93% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.02% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 10.93% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 11.86% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 11.86% | -0.28% |
Сравнение комиссий XMY.TO и MEQT.TO
XMY.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMY.TO и MEQT.TO
Дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности MEQT.TO в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQT.TO Mackenzie All-Equity Allocation ETF | 1.44% | 1.60% | 1.73% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMY.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) | 1.95% | 1.90% | 1.91% | 1.90% | 1.71% | 1.40% | 1.37% | 2.16% | 1.45% | 1.58% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
XMY.TO and MEQT.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.49% for XMY.TO.
They also come from different issuers: iShares and Mackenzie Investments. Their fees differ too: 0.49% for XMY.TO and 0.17% for MEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMY.TO и MEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор