PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMWX.L с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и VEUA.L


Разные валюты инструментов

XMWX.L торгуется в USD, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VEUA.L с доходностью -0.26%.


XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEUA.L

1 день
-13.16%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
21.34%
3 года*
14.76%
5 лет*
9.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Сравнение комиссий XMWX.L и VEUA.L

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMWX.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMWX.LVEUA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.79

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.31

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.72

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.44

+1.82

XMWX.L vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VEUA.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMWX.LVEUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.79

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.49

+0.74

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и VEUA.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и VEUA.L

Ни XMWX.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и VEUA.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки VEUA.L в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и VEUA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMWX.LVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-28.45%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-12.74%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-12.74%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.14%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.71%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и VEUA.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMWX.LVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

22.64%

-16.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

23.82%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

26.98%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

19.69%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

20.74%

-8.36%