Сравнение XMWX.L с VEUA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L).
XMWX.L и VEUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. VEUA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMWX.L и VEUA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMWX.L и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 3.39% | 23.16% | -1.64% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | -0.26% | 35.58% | -8.79% |
Разные валюты инструментов
XMWX.L торгуется в USD, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VEUA.L с доходностью -0.26%.
XMWX.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEUA.L
- 1 день
- -13.16%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMWX.L и VEUA.L
XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMWX.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
XMWX.L
VEUA.L
Сравнение XMWX.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMWX.L | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.79 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.31 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.72 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.44 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMWX.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.79 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.49 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между XMWX.L и VEUA.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWX.L и VEUA.L
Ни XMWX.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMWX.L и VEUA.L
Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки VEUA.L в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и VEUA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMWX.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -28.45% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -12.74% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -12.74% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -4.14% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.71% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWX.L и VEUA.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMWX.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 22.64% | -16.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 23.82% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 26.98% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 19.69% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 20.74% | -8.36% |