PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMUS.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMUS.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMUS.L (Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMUS.L returned 14.65%/yr vs 18.96%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XMUS.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XMUS.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMUS.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMUS.L показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 19.89%.

XMUS.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.67%
1 год
28.70%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.21%

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMUS.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C		10.47%9.35%27.51%20.67%-10.46%27.47%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%

Correlation

The correlation between XMUS.L and XNAQ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between XMUS.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMUS.L и XNAQ.L

Секторы
XMUS.L
XNAQ.L

Технологии

35.4%
53.7%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Промышленность

8.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

XMUS.L
35.4%
XNAQ.L
53.7%

Финансовые услуги

XMUS.L
11.6%
XNAQ.L
0.2%

Коммуникационные услуги

XMUS.L
11.3%
XNAQ.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XMUS.L
10.1%
XNAQ.L
12.2%

Здравоохранение

XMUS.L
8.6%
XNAQ.L
4.2%

Промышленность

XMUS.L
8.6%
XNAQ.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

XMUS.L
4.8%
XNAQ.L
7.7%

Энергетика

XMUS.L
3.6%
XNAQ.L
0.6%

Коммунальные услуги

XMUS.L
2.3%
XNAQ.L
1.4%

Недвижимость

XMUS.L
1.9%
XNAQ.L
0.1%

Сырьевые материалы

XMUS.L
1.8%
XNAQ.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMUS.L:
XMUS.L с XD9U.DEXMUS.L с SXR8.DEXMUS.L с FRUE.LXMUS.L с MVEA.LXMUS.L с EXUS.LXMUS.L с ISDU.LXMUS.L с UC95.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XMUS.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMUS.L
Ранг доходности на риск XMUS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMUS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMUS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMUS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMUS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMUS.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMUS.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.83

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.70

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.79

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

11.13

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMUS.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMUS.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMUS.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMUS.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.93

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XMUS.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMUS.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-27.52%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-10.99%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-24.56%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-27.52%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.63%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.01%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.75%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XMUS.L и XNAQ.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) составляет 2.63%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMUS.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.18%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.38%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

14.73%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.04%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

19.13%

-3.41%

Сравнение комиссий XMUS.L и XNAQ.L

XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMUS.L и XNAQ.L

Ни XMUS.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XMUS.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XMUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

XMUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XMUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.15% for XMUS.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMUS.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор