Сравнение XMTW.L с XXTW.L
XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMTW.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XMTW.L returned 117.03% vs 53.00% for XXTW.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMTW.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XMTW.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMTW.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMTW.L показывает доходность 67.90%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XMTW.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 67.90%
- 6 месяцев
- 70.58%
- 1 год
- 117.03%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 23.25%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMTW.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMTW.L Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 67.90% | 23.98% | 25.99% | 13.32% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XMTW.L and XXTW.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between XMTW.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTW.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XMTW.L
XXTW.L
Сравнение XMTW.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTW.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.45 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.03 | 3.14 | +9.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.03 | 8.22 | +27.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTW.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 2.73 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.52 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XMTW.L и XXTW.L
Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -47.86%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTW.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.86% | -28.44% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -16.79% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.31% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -5.02% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 6.43% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTW.L и XXTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTW.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.76% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 14.37% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 19.30% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 21.48% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.48% | -1.42% |
Сравнение комиссий XMTW.L и XXTW.L
XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTW.L и XXTW.L
Ни XMTW.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMTW.L and XXTW.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.
XMTW.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор