PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMS.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMS.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMS.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XMS.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMS.TO returned 7.82%/yr vs 20.19%/yr for QQC-F.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XMS.TO charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMS.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMS.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции XMS.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 7.82% против 20.19% соответственно.

XMS.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.17%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.21%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.82%

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMS.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.17%3.71%14.23%7.84%-11.15%21.02%1.81%26.70%-1.63%16.85%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between XMS.TO and QQC-F.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2016 г.

0.39

The correlation between XMS.TO and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMS.TO и QQC-F.TO

Секторы
XMS.TO
QQC-F.TO

Технологии

29.8%
53.8%

Финансовые услуги

14.0%
0.2%

Здравоохранение

12.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

9.9%
7.7%

Коммунальные услуги

7.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.3%

Промышленность

6.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.8%

Энергетика

3.5%
0.6%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Технологии

XMS.TO
29.8%
QQC-F.TO
53.8%

Финансовые услуги

XMS.TO
14.0%
QQC-F.TO
0.2%

Здравоохранение

XMS.TO
12.7%
QQC-F.TO
4.2%

Потребительский защитный сектор

XMS.TO
9.9%
QQC-F.TO
7.7%

Коммунальные услуги

XMS.TO
7.5%
QQC-F.TO
1.4%

Потребительский циклический сектор

XMS.TO
6.2%
QQC-F.TO
12.3%

Промышленность

XMS.TO
6.2%
QQC-F.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

XMS.TO
5.9%
QQC-F.TO
15.8%

Энергетика

XMS.TO
3.5%
QQC-F.TO
0.6%

Недвижимость

XMS.TO
2.2%
QQC-F.TO
0.1%

Сырьевые материалы

XMS.TO
2.1%
QQC-F.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XMS.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMS.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMS.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.35

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.14

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.83

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

10.53

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMS.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMS.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMS.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMS.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.35

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.92

-0.38

Просадки

Сравнение просадок XMS.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка XMS.TO за все время составила -36.48%, примерно равная максимальной просадке QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMS.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMS.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-36.03%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-13.16%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-22.76%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-36.03%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-36.03%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.73%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.50%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.53%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XMS.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) составляет 2.35%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что XMS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMS.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.48%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

12.08%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

15.89%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

22.44%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

22.54%

-7.80%

Сравнение комиссий XMS.TO и QQC-F.TO

XMS.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMS.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность XMS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.18%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMS.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for XMS.TO.

XMS.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. XMS.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for XMS.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMS.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор