PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.30%/yr vs 19.19%/yr for XDW0.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.91%.

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.48%
6 месяцев
27.58%
1 год
50.85%
3 года*
24.14%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.48%33.78%7.37%9.61%-20.77%-2.81%18.46%17.19%-14.47%16.38%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%16.17%

Correlation

The correlation between XMME.L and XDW0.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.40

The correlation between XMME.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMME.L и XDW0.L

Секторы
XMME.L
XDW0.L

Технологии

36.9%

-

Финансовые услуги

19.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

7.4%

-

Коммуникационные услуги

7.0%
0.1%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Энергетика

4.1%
99.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XMME.L
36.9%
XDW0.L

-

Финансовые услуги

XMME.L
19.5%
XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

XMME.L
9.6%
XDW0.L

-

Промышленность

XMME.L
7.4%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

XMME.L
7.0%
XDW0.L
0.1%

Сырьевые материалы

XMME.L
6.5%
XDW0.L

-

Энергетика

XMME.L
4.1%
XDW0.L
99.9%

Потребительский защитный сектор

XMME.L
3.0%
XDW0.L

-

Здравоохранение

XMME.L
2.9%
XDW0.L

-

Коммунальные услуги

XMME.L
2.1%
XDW0.L

-

Недвижимость

XMME.L
1.1%
XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

XMME.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.46

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.05

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.89

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

12.98

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и XDW0.L

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-63.72%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-12.14%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-18.90%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-26.47%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-6.03%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-12.31%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.64%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и XDW0.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.38%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

16.33%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

19.23%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

24.24%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

26.16%

-6.24%

Сравнение комиссий XMME.L и XDW0.L

XMME.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и XDW0.L

Ни XMME.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMME.L and XDW0.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XMME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор