PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLD.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLD.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMLD.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLD.DE returned 19.02%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XMLD.DE charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMLD.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLD.DE показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
19.30%
С начала года
42.18%
6 месяцев
38.22%
1 год
72.24%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLD.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.03%

Correlation

The correlation between XMLD.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XMLD.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLD.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLD.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
8.94

-6.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
21.24

-17.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

4.27

-2.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

69.36

-64.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

316.53

-304.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLD.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLD.DE на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLD.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLD.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

8.94

-6.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

7.54

-6.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XMLD.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLD.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-3.71%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-0.03%

-15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-0.08%

-33.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

-0.71%

-42.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.01%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-0.92%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

0.01%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLD.DE и XEON.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLD.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

0.04%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

0.16%

+19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

0.22%

+26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

0.25%

+26.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

0.39%

+28.13%

Сравнение комиссий XMLD.DE и XEON.DE

XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLD.DE и XEON.DE

Ни XMLD.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMLD.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

XMLD.DE is categorized as Technology Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for XMLD.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLD.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор