PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLD.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLD.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds from Legal & General - XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMLD.DE returned 33.99%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XMLD.DE charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMLD.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLD.DE показывает доходность 42.18%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
20.65%
С начала года
42.18%
6 месяцев
39.73%
1 год
73.37%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
21.00%
С начала года
72.46%
6 месяцев
76.77%
1 год
126.06%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLD.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-12.44%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Correlation

The correlation between XMLD.DE and MTVR.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between XMLD.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

XMLD.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLD.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLD.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
4.86

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
5.35

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.70

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

9.91

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

36.18

-23.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLD.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLD.DE на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLD.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLD.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.86

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.72

-0.89

Просадки

Сравнение просадок XMLD.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLD.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-30.86%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-12.65%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-30.86%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.30%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-5.32%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.47%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLD.DE и MTVR.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеют волатильность 10.34% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLD.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.70%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

19.34%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

25.77%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

25.35%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

25.35%

+3.17%

Сравнение комиссий XMLD.DE и MTVR.DE

XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLD.DE и MTVR.DE

Ни XMLD.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMLD.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTVR.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTVR.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. Their fees differ too: 0.49% for XMLD.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLD.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор