PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLD.DE с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMLD.DE с IUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).

XMLD.DE и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLD.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMLD.DE и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMLD.DE и IUSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		-5.16%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		-2.53%3.97%33.89%22.78%-13.42%40.10%7.95%0.39%
Разные валюты инструментов

XMLD.DE торгуется в EUR, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMLD.DE показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью -2.53%.

XMLD.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-7.67%
1 год
25.48%
3 года*
21.41%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

IUSA.L

1 день
0.33%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.31%
3 года*
16.41%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с IVVIUSA.L с VOO

Сравнение комиссий XMLD.DE и IUSA.L

XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%.

XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist

Доходность на риск

XMLD.DE vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLD.DE c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLD.DEIUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.61

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.48

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.67

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLD.DE vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLD.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IUSA.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLD.DE и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLD.DEIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между XMLD.DE и IUSA.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLD.DE и IUSA.L

XMLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.31%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Просадки

Сравнение просадок XMLD.DE и IUSA.L

Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и IUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMLD.DEIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-38.58%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-7.01%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

-21.08%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-4.31%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.33%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

1.95%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLD.DE и IUSA.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMLD.DEIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

3.75%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

8.50%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

16.78%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

15.15%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

16.18%

+12.14%