Сравнение XMLD.DE с CSTA.DE
XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence while CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLD.DE returned 19.02%/yr vs 8.98%/yr for CSTA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLD.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for CSTA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMLD.DE и CSTA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMLD.DE показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у CSTA.DE с доходностью 26.81%.
XMLD.DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 19.30%
- С начала года
- 42.18%
- 6 месяцев
- 38.22%
- 1 год
- 72.24%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- —
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам XMLD.DE и CSTA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.18% | 16.99% | 25.17% | 54.28% | -36.45% | 19.09% | 51.75% | 0.00% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 14.21% | 0.63% |
Correlation
The correlation between XMLD.DE and CSTA.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between XMLD.DE and CSTA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMLD.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск
XMLD.DE
CSTA.DE
Сравнение XMLD.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLD.DE | CSTA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.69 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 4.37 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLD.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.09 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XMLD.DE и CSTA.DE
Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и CSTA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMLD.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -40.24% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -14.91% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -23.86% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -40.24% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -8.76% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 5.77% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLD.DE и CSTA.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMLD.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 7.89% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 19.06% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 23.18% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 24.97% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 23.33% | +5.19% |
Сравнение комиссий XMLD.DE и CSTA.DE
XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLD.DE и CSTA.DE
Ни XMLD.DE, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMLD.DE and CSTA.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.
XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence, while CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for XMLD.DE and 0.30% for CSTA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMLD.DE и CSTA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор