Сравнение XMLC.DE с IQQQ.DE
XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) and IQQQ.DE (iShares Global Water UCITS ETF) are both Water Equities funds - XMLC.DE tracks the Solactive Clean Water while IQQQ.DE tracks the S&P Global Water. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLC.DE returned 6.47%/yr vs 5.32%/yr for IQQQ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMLC.DE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for IQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMLC.DE и IQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMLC.DE показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у IQQQ.DE с доходностью -0.71%.
XMLC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
IQQQ.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам XMLC.DE и IQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLC.DE L&G Clean Water UCITS ETF | 2.11% | 3.88% | 9.96% | 17.08% | -12.64% | 37.15% | 7.97% | 11.56% |
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | -0.71% | 5.27% | 10.22% | 9.85% | -16.58% | 42.81% | 4.77% | 11.73% |
Correlation
The correlation between XMLC.DE and IQQQ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between XMLC.DE and IQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMLC.DE vs. IQQQ.DE — Ранг доходности на риск
XMLC.DE
IQQQ.DE
Сравнение XMLC.DE c IQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLC.DE | IQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 0.49 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLC.DE | IQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XMLC.DE и IQQQ.DE
Максимальная просадка XMLC.DE за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки IQQQ.DE в -48.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLC.DE и IQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMLC.DE | IQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -48.04% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.94% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -17.50% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -24.39% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -7.97% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.76% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.51% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLC.DE и IQQQ.DE
L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XMLC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMLC.DE | IQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.43% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 8.83% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 11.67% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.47% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.19% | +3.47% |
Сравнение комиссий XMLC.DE и IQQQ.DE
XMLC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IQQQ.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLC.DE и IQQQ.DE
XMLC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 1.65% | 1.56% | 1.12% | 1.31% | 1.17% | 1.88% | 1.16% | 1.55% | 2.08% | 1.76% | 1.85% | 1.79% |
XMLC.DE L&G Clean Water UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMLC.DE and IQQQ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMLC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMLC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IQQQ.DE.
XMLC.DE tracks Solactive Clean Water, while IQQQ.DE tracks S&P Global Water. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for XMLC.DE and 0.65% for IQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMLC.DE и IQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор