PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLC.DE с AKWA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLC.DE с AKWA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) and AKWA.DE (Global X Clean Water UCITS ETF) are both Water Equities funds - XMLC.DE tracks the Solactive Clean Water while AKWA.DE tracks the Solactive Global Clean Water Industry. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMLC.DE returned 8.21%/yr vs 7.49%/yr for AKWA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMLC.DE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for AKWA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMLC.DE и AKWA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLC.DE показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у AKWA.DE с доходностью -0.44%.

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

AKWA.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-2.47%
1 год
-0.28%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLC.DE и AKWA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%9.96%17.08%-12.64%1.49%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		-0.44%0.80%12.17%20.84%-15.13%-0.34%

Correlation

The correlation between XMLC.DE and AKWA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between XMLC.DE and AKWA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с AKWA.DE:
AKWA.DE с AUDUSD=XAKWA.DE с FTGCAKWA.DE с QQQAKWA.DE с XDG6.DEAKWA.DE с KROP.DEAKWA.DE с WNDY.DEAKWA.DE с CAUT.DE

Доходность на риск

XMLC.DE vs. AKWA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AKWA.DE
Ранг доходности на риск AKWA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLC.DE c AKWA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLC.DEAKWA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.03

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.05

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.05

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-0.11

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLC.DE vs. AKWA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLC.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа AKWA.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLC.DE и AKWA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLC.DEAKWA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.03

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XMLC.DE и AKWA.DE

Максимальная просадка XMLC.DE за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки AKWA.DE в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLC.DE и AKWA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLC.DEAKWA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-23.07%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.90%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-19.99%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-8.54%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.60%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.12%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLC.DE и AKWA.DE

L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) имеют волатильность 4.03% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLC.DEAKWA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.85%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.07%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

13.59%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.02%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.02%

+2.64%

Сравнение комиссий XMLC.DE и AKWA.DE

XMLC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AKWA.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLC.DE и AKWA.DE

Ни XMLC.DE, ни AKWA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMLC.DE and AKWA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMLC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMLC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AKWA.DE.

XMLC.DE tracks Solactive Clean Water, while AKWA.DE tracks Solactive Global Clean Water Industry. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.49% for XMLC.DE and 0.50% for AKWA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLC.DE и AKWA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор