PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE).

XMK9.DE и 3JPN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. 3JPN.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%33.31%-3.51%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		8.39%27.74%0.10%34.83%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у 3JPN.DE с доходностью 8.39%.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

3JPN.DE

1 день
9.14%
1 месяц
-1.73%
С начала года
8.39%
6 месяцев
15.81%
1 год
50.39%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с WTDX.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с TSLI.DE3JPN.DE с OAMZ.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с COIY.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и 3JPN.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Доходность на риск

XMK9.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DE3JPN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.82

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.43

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

2.04

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

6.84

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.82

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и 3JPN.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и 3JPN.DE

Ни XMK9.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и 3JPN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-51.65%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-34.71%

+21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-26.75%

+22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-14.49%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

10.37%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) составляет 8.75%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

23.56%

-14.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

45.07%

-29.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

61.49%

-39.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

51.56%

-32.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

51.56%

-32.54%