Сравнение XMJP.L с XXTW.L
XMJP.L (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XMJP.L returned 35.43% vs 53.00% for XXTW.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XMJP.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XMJP.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMJP.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMJP.L показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XMJP.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.26%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMJP.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 16.45% | 17.49% | 9.14% | 6.79% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XMJP.L and XXTW.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMJP.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XMJP.L
XXTW.L
Сравнение XMJP.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMJP.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.14 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 8.22 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMJP.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.73 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.52 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок XMJP.L и XXTW.L
Максимальная просадка XMJP.L за все время составила -28.91%, примерно равная максимальной просадке XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMJP.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMJP.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -28.44% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -16.79% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.31% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -5.02% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 6.43% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMJP.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) составляет 3.89%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XMJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMJP.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.76% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 14.37% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 19.30% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 21.48% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.48% | -5.58% |
Сравнение комиссий XMJP.L и XXTW.L
XMJP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMJP.L и XXTW.L
Ни XMJP.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMJP.L and XXTW.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMJP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMJP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XMJP.L is categorized as Japan Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XMJP.L tracks TOPIX TR JPY, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.20% for XMJP.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XMJP.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор