PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMH.TO с XSMH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMH.TO с XSMH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMH.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and XSMH.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - XMH.TO tracks the S&P MidCap 400® CAD Hedged Index while XSMH.TO tracks the S&P SmallCap 600 Index (CAD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XMH.TO returned 6.17%/yr vs 4.08%/yr for XSMH.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMH.TO charges 0.16%/yr vs 0.22%/yr for XSMH.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMH.TO и XSMH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMH.TO показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у XSMH.TO с доходностью 15.46%.

XMH.TO

1 день
0.40%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.73%
1 год
23.11%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.19%

XSMH.TO

1 день
1.36%
1 месяц
1.45%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.26%
1 год
30.08%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMH.TO и XSMH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		13.31%5.45%12.05%15.06%-14.93%21.83%10.06%4.82%
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		15.46%3.85%6.79%14.36%-17.98%26.43%7.18%5.17%

Correlation

The correlation between XMH.TO and XSMH.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.75

The correlation between XMH.TO and XSMH.TO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMH.TO и XSMH.TO

Секторы
XMH.TO
XSMH.TO

Промышленность

25.6%
16.3%

Технологии

17.1%
16.2%

Финансовые услуги

13.8%
17.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.7%

Здравоохранение

8.9%
11.0%

Недвижимость

7.5%
7.6%

Энергетика

5.2%
7.3%

Сырьевые материалы

5.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.3%

Коммунальные услуги

3.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.1%

Промышленность

XMH.TO
25.6%
XSMH.TO
16.3%

Технологии

XMH.TO
17.1%
XSMH.TO
16.2%

Финансовые услуги

XMH.TO
13.8%
XSMH.TO
17.0%

Потребительский циклический сектор

XMH.TO
9.7%
XSMH.TO
12.7%

Здравоохранение

XMH.TO
8.9%
XSMH.TO
11.0%

Недвижимость

XMH.TO
7.5%
XSMH.TO
7.6%

Энергетика

XMH.TO
5.2%
XSMH.TO
7.3%

Сырьевые материалы

XMH.TO
5.0%
XSMH.TO
4.6%

Потребительский защитный сектор

XMH.TO
4.1%
XSMH.TO
3.3%

Коммунальные услуги

XMH.TO
3.0%
XSMH.TO
1.9%

Коммуникационные услуги

XMH.TO
1.0%
XSMH.TO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XMH.TO:
XMH.TO с XMHQXMH.TO с VOTXMH.TO с VFV.TOXMH.TO с XEF.TOXMH.TO с USMVXMH.TO с XMD.TOXMH.TO с XSU.TO
Часто сравнивают с XSMH.TO:
XSMH.TO с SMHXSMH.TO с XSU.TOXSMH.TO с XSMC.TOXSMH.TO с VFV.TOXSMH.TO с XUS.TOXSMH.TO с ZSML.TOXSMH.TO с XEI.TO

Доходность на риск

XMH.TO vs. XSMH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XSMH.TO
Ранг доходности на риск XSMH.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMH.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMH.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMH.TO c XSMH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMH.TOXSMH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.69

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.52

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.34

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

11.09

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMH.TO vs. XSMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMH.TO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMH.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMH.TO и XSMH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMH.TOXSMH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XMH.TO и XSMH.TO

Максимальная просадка XMH.TO за все время составила -44.82%, примерно равная максимальной просадке XSMH.TO в -45.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMH.TO и XSMH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMH.TOXSMH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-45.43%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.05%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-28.90%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-28.90%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-11.41%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.72%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XMH.TO и XSMH.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) составляет 3.98%, в то время как у iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что XMH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMH.TOXSMH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.79%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.83%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.90%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.36%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

25.08%

-4.13%

Сравнение комиссий XMH.TO и XSMH.TO

XMH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XSMH.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMH.TO и XSMH.TO

Дивидендная доходность XMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XSMH.TO в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.97%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.99%1.14%1.72%0.81%0.93%1.07%0.43%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMH.TO and XSMH.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.22% for XSMH.TO.

XMH.TO tracks S&P MidCap 400® CAD Hedged Index, while XSMH.TO tracks S&P SmallCap 600 Index (CAD Hedged). Their fees differ too: 0.16% for XMH.TO and 0.22% for XSMH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMH.TO и XSMH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор