PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEU.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMEU.L с CMU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - XMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMEU.L returned 10.10%/yr vs 10.67%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XMEU.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности XMEU.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMEU.L показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции XMEU.L уступали акциям CMU.L по среднегодовой доходности: 10.10% против 10.67% соответственно.

XMEU.L

1 день
-0.39%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.32%
1 год
18.45%
3 года*
13.54%
5 лет*
10.03%
10 лет*
10.10%

CMU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.08%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.49%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEU.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		6.39%25.81%3.60%13.26%-3.48%16.84%2.45%19.45%-9.44%14.82%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.08%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between XMEU.L and CMU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г.

0.94

The correlation between XMEU.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMEU.L и CMU.L

Секторы
XMEU.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.6%
21.8%

Промышленность

20.2%
15.7%

Здравоохранение

13.3%
4.2%

Технологии

8.7%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Энергетика

5.4%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.8%

Коммунальные услуги

4.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

XMEU.L
23.6%
CMU.L
21.8%

Промышленность

XMEU.L
20.2%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

XMEU.L
13.3%
CMU.L
4.2%

Технологии

XMEU.L
8.7%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

XMEU.L
8.0%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

XMEU.L
6.4%
CMU.L
10.1%

Энергетика

XMEU.L
5.4%
CMU.L
0.0%

Сырьевые материалы

XMEU.L
5.0%
CMU.L
2.8%

Коммунальные услуги

XMEU.L
4.8%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

XMEU.L
3.7%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

XMEU.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с XMME.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с SPX4.LXMEU.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

XMEU.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEU.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEU.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.90

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.70

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.48

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

9.33

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMEU.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEU.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEU.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEU.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XMEU.L и CMU.L

Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEU.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-31.46%

-67.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.43%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-11.95%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-21.11%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.78%

-31.41%

-67.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.88%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.97%

-6.65%

-21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.05%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEU.L и CMU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) составляет 3.12%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEU.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.91%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.47%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

14.91%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

15.99%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,446.80%

16.74%

+2,430.06%

Сравнение комиссий XMEU.L и CMU.L

XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEU.L и CMU.L

Ни XMEU.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XMEU.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XMEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XMEU.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEU.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор