Сравнение XMEM.L с XXTW.L
XMEM.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XMEM.L returned 52.52% vs 51.91% for XXTW.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMEM.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XMEM.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMEM.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMEM.L показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XMEM.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 25.99%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.73%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMEM.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMEM.L Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | 25.99% | 24.74% | 8.98% | 3.88% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XMEM.L and XXTW.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between XMEM.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMEM.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XMEM.L
XXTW.L
Сравнение XMEM.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMEM.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 3.14 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 8.22 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMEM.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.73 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.52 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок XMEM.L и XXTW.L
Максимальная просадка XMEM.L за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEM.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMEM.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -28.44% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -16.79% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.31% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -5.02% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 6.43% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMEM.L и XXTW.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что XMEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMEM.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.76% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 14.37% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 19.30% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.48% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.48% | -3.17% |
Сравнение комиссий XMEM.L и XXTW.L
XMEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMEM.L и XXTW.L
Ни XMEM.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMEM.L and XXTW.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for XMEM.L.
XMEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XMEM.L tracks MSCI EM NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.49% for XMEM.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XMEM.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор