PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEM.L с XMME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMEM.L с XMME.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMEM.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds from Xtrackers - XMEM.L tracks the MSCI EM NR USD while XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMEM.L returned 8.31%/yr vs 8.45%/yr for XMME.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMEM.L charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.

Доходность

Сравнение доходности XMEM.L и XMME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMEM.L торгуется в GBp, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMEM.L показывает доходность 25.99%, а XMME.L немного выше – 26.96%.

XMEM.L

1 день
-1.54%
1 месяц
3.53%
С начала года
25.99%
6 месяцев
26.58%
1 год
52.52%
3 года*
20.58%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.73%

XMME.L

1 день
-1.58%
1 месяц
3.58%
С начала года
26.96%
6 месяцев
26.70%
1 год
52.53%
3 года*
21.01%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEM.L и XMME.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C		25.99%24.74%8.98%2.98%-10.70%-2.06%13.72%13.41%-9.64%11.81%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.96%24.25%9.25%4.13%-11.35%-1.89%14.98%12.73%-9.39%11.95%

Correlation

The correlation between XMEM.L and XMME.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between XMEM.L and XMME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMEM.L и XMME.L

Секторы
XMEM.L
XMME.L

Технологии

36.9%
36.9%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

7.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.0%

Сырьевые материалы

6.6%
6.5%

Энергетика

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

XMEM.L
36.9%
XMME.L
36.9%

Финансовые услуги

XMEM.L
19.5%
XMME.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

XMEM.L
9.6%
XMME.L
9.6%

Промышленность

XMEM.L
7.5%
XMME.L
7.4%

Коммуникационные услуги

XMEM.L
6.9%
XMME.L
7.0%

Сырьевые материалы

XMEM.L
6.6%
XMME.L
6.5%

Энергетика

XMEM.L
4.1%
XMME.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

XMEM.L
3.0%
XMME.L
3.0%

Здравоохранение

XMEM.L
2.9%
XMME.L
2.9%

Коммунальные услуги

XMEM.L
2.1%
XMME.L
2.1%

Недвижимость

XMEM.L
1.0%
XMME.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMEM.L:
XMEM.L с GLDXMEM.L с 5MVL.DEXMEM.L с FEM.LXMEM.L с EMXC.LXMEM.L с XCX5.LXMEM.L с EMVL.LXMEM.L с EXUS.L
Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS

Доходность на риск

XMEM.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEM.L
Ранг доходности на риск XMEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEM.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEM.LXMME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.90

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.74

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.93

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

16.70

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMEM.L vs. XMME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEM.L на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMME.L равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEM.L и XMME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEM.LXMME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.90

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XMEM.L и XMME.L

Максимальная просадка XMEM.L за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки XMME.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEM.L и XMME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEM.LXMME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-27.98%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.80%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-15.74%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-24.54%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.47%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-10.03%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.20%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEM.L и XMME.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) составляет 7.37%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что XMEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEM.LXMME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.89%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

15.86%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

18.39%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.04%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.93%

-0.62%

Сравнение комиссий XMEM.L и XMME.L

XMEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XMME.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEM.L и XMME.L

Ни XMEM.L, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XMEM.L and XMME.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for XMEM.L.

XMEM.L tracks MSCI EM NR USD, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.49% for XMEM.L and 0.18% for XMME.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEM.L и XMME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор