PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEM.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMEM.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMEM.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMEM.L returned 10.73%/yr vs 10.59%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMEM.L charges 0.49%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности XMEM.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMEM.L показывает доходность 25.99%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMEM.L имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции UC79.L немного отстают с 10.59%.

XMEM.L

1 день
-1.54%
1 месяц
3.53%
С начала года
25.99%
6 месяцев
26.58%
1 год
52.52%
3 года*
20.58%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.73%

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEM.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C		25.99%24.74%8.98%2.98%-10.70%-2.06%13.72%13.41%-9.64%25.10%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%

Correlation

The correlation between XMEM.L and UC79.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.89

The correlation between XMEM.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMEM.L и UC79.L

Секторы
XMEM.L
UC79.L

Технологии

36.9%
38.0%

Финансовые услуги

19.5%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.0%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.0%

Сырьевые материалы

6.6%
3.3%

Энергетика

4.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.8%

Здравоохранение

2.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

XMEM.L
36.9%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

XMEM.L
19.5%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

XMEM.L
9.6%
UC79.L
11.0%

Промышленность

XMEM.L
7.5%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XMEM.L
6.9%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

XMEM.L
6.6%
UC79.L
3.3%

Энергетика

XMEM.L
4.1%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

XMEM.L
3.0%
UC79.L
2.8%

Здравоохранение

XMEM.L
2.9%
UC79.L
3.6%

Коммунальные услуги

XMEM.L
2.1%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

XMEM.L
1.0%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XMEM.L:
XMEM.L с GLDXMEM.L с 5MVL.DEXMEM.L с FEM.LXMEM.L с EMXC.LXMEM.L с XCX5.LXMEM.L с EMVL.LXMEM.L с EXUS.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

XMEM.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEM.L
Ранг доходности на риск XMEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEM.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEM.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.44

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.27

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.48

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

4.47

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMEM.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEM.L на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEM.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEM.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.44

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XMEM.L и UC79.L

Максимальная просадка XMEM.L за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEM.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEM.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-53.04%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-25.91%

+14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-25.91%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-25.91%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.58%

-39.46%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.45%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-21.80%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

14.42%

-11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEM.L и UC79.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) составляет 7.37%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что XMEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEM.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.44%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

15.21%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

44.59%

-27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

24.99%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

25.01%

-6.70%

Сравнение комиссий XMEM.L и UC79.L

XMEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UC79.L в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEM.L и UC79.L

XMEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%
XMEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XMEM.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC79.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC79.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.49% for XMEM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.49% for XMEM.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEM.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор