Сравнение XMCX.L с XXTW.L
XMCX.L (Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMCX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XMCX.L returned 10.00% vs 53.00% for XXTW.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XMCX.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XMCX.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMCX.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMCX.L показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XMCX.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 2.36%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMCX.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 3.83% | 8.84% | 3.42% | 3.96% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XMCX.L and XXTW.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMCX.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XMCX.L
XXTW.L
Сравнение XMCX.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMCX.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.14 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 8.22 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMCX.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.73 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.52 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок XMCX.L и XXTW.L
Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMCX.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -28.44% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -16.79% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -2.31% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -5.02% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 6.43% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMCX.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) составляет 3.58%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMCX.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.76% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 14.37% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 19.30% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 21.48% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 21.48% | -5.01% |
Сравнение комиссий XMCX.L и XXTW.L
XMCX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMCX.L и XXTW.L
Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMCX.L and XXTW.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMCX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMCX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XMCX.L is categorized as Europe Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XMCX.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.15% for XMCX.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XMCX.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор