Сравнение XMAY с JANB
XMAY (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMAY charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности XMAY и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAY показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.08%.
XMAY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAY и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 3.39% | 2.02% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between XMAY and JANB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAY vs. JANB — Ранг доходности на риск
XMAY
JANB
Сравнение XMAY c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAY | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.97 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XMAY и JANB
Максимальная просадка XMAY за все время составила -8.24%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAY и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.24% | -6.52% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.22% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.14% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAY и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 7.41% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.41% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.41% | +0.05% |
Сравнение комиссий XMAY и JANB
XMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAY и JANB
Ни XMAY, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMAY and JANB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for XMAY.
XMAY and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for XMAY and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для XMAY и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор