Сравнение XMAW.L с XDWH.L
XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMAW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.L returned 13.30%/yr vs 8.92%/yr for XDWH.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XMAW.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMAW.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMAW.L показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции XMAW.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.92% соответственно.
XMAW.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.30%
XDWH.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам XMAW.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAW.L Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.33% | 13.86% | 20.55% | 16.87% | -10.40% | 20.70% | 12.24% | 21.60% | -4.82% | 13.45% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -0.59% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 8.16% | 9.19% |
Correlation
The correlation between XMAW.L and XDWH.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2014 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between XMAW.L and XDWH.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XMAW.L и XDWH.L
Секторы
XMAW.L
XDWH.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XMAW.L
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XMAW.L
XDWH.L
-
Промышленность
XMAW.L
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
XMAW.L
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XMAW.L
XDWH.L
-
Здравоохранение
XMAW.L
XDWH.L
Сырьевые материалы
XMAW.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XMAW.L
XDWH.L
Энергетика
XMAW.L
XDWH.L
-
Недвижимость
XMAW.L
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XMAW.L
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAW.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XMAW.L
XDWH.L
Сравнение XMAW.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAW.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.44 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 3.75 | +11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.02 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.43 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.57 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.79 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XMAW.L и XDWH.L
Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -18.80% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -10.43% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.80% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -18.80% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.05% | -18.80% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.10% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.11% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.02% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAW.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.09%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.53% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 11.11% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 14.70% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.04% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.51% | -1.08% |
Сравнение комиссий XMAW.L и XDWH.L
И XMAW.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAW.L и XDWH.L
Ни XMAW.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMAW.L and XDWH.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAW.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XMAW.L is categorized as Global Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор