PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с LYY0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с LYY0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and LYY0.DE (Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc) are both Global Equities funds - XMAW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LYY0.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.L returned 13.42%/yr vs 13.34%/yr for LYY0.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for LYY0.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и LYY0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как LYY0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYY0.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMAW.L показывает доходность 11.58%, а LYY0.DE немного выше – 11.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMAW.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции LYY0.DE немного отстают с 13.34%.

XMAW.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.61%
1 год
30.18%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.42%

LYY0.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.85%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.72%
1 год
29.43%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.32%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и LYY0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		11.58%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%21.60%-4.56%13.26%
LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc		11.59%14.49%19.11%15.93%-9.29%19.66%11.33%23.14%-4.67%13.46%

Correlation

The correlation between XMAW.L and LYY0.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.89

The correlation between XMAW.L and LYY0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с LYY0.DE:
LYY0.DE с CEMT.DELYY0.DE с PRAZ.DELYY0.DE с PRAM.DELYY0.DE с SLMA.DELYY0.DE с SEC0.DELYY0.DE с SPYY.DELYY0.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

XMAW.L vs. LYY0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LYY0.DE
Ранг доходности на риск LYY0.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY0.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY0.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY0.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY0.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c LYY0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LLYY0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.72

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.73

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.24

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

16.83

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. LYY0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYY0.DE равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и LYY0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LLYY0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и LYY0.DE

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, примерно равная максимальной просадке LYY0.DE в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и LYY0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LLYY0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-25.81%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.99%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.11%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-19.11%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

-25.81%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.45%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.56%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и LYY0.DE

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) имеют волатильность 3.05% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LLYY0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.20%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.03%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.92%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.50%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.77%

-0.17%

Сравнение комиссий XMAW.L и LYY0.DE

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LYY0.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и LYY0.DE

Ни XMAW.L, ни LYY0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XMAW.L and LYY0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XMAW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for LYY0.DE.

XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LYY0.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.45% for LYY0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и LYY0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор