PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAS.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAS.L с XDEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAS.L (Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMAS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAS.L returned 12.25%/yr vs 13.78%/yr for XDEQ.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XMAS.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAS.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAS.L показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции XMAS.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.78% соответственно.

XMAS.L

1 день
-1.96%
1 месяц
6.23%
С начала года
32.61%
6 месяцев
33.23%
1 год
61.91%
3 года*
24.06%
5 лет*
9.51%
10 лет*
12.25%

XDEQ.L

1 день
0.92%
1 месяц
3.13%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.22%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAS.L и XDEQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		32.61%25.07%17.38%-2.13%-11.07%-5.15%22.90%14.01%-10.84%30.08%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.63%7.52%18.91%19.22%-9.44%24.28%11.14%30.48%-5.16%12.25%

Correlation

The correlation between XMAS.L and XDEQ.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.30

Over the past year, XMAS.L and XDEQ.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMAS.L и XDEQ.L

Секторы
XMAS.L
XDEQ.L

Технологии

38.0%
30.4%

Промышленность

17.2%
10.1%

Здравоохранение

14.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.1%

Финансовые услуги

8.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.3%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Коммунальные услуги

0.4%
2.7%

Сырьевые материалы

0.2%
3.2%

Энергетика

0.0%
4.6%

Технологии

XMAS.L
38.0%
XDEQ.L
30.4%

Промышленность

XMAS.L
17.2%
XDEQ.L
10.1%

Здравоохранение

XMAS.L
14.3%
XDEQ.L
9.2%

Коммуникационные услуги

XMAS.L
9.7%
XDEQ.L
9.1%

Финансовые услуги

XMAS.L
8.6%
XDEQ.L
14.7%

Потребительский циклический сектор

XMAS.L
6.4%
XDEQ.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

XMAS.L
4.1%
XDEQ.L
5.3%

Недвижимость

XMAS.L
0.9%
XDEQ.L
1.7%

Коммунальные услуги

XMAS.L
0.4%
XDEQ.L
2.7%

Сырьевые материалы

XMAS.L
0.2%
XDEQ.L
3.2%

Энергетика

XMAS.L
0.0%
XDEQ.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMAS.L:
XMAS.L с SPYXMAS.L с SUSAXMAS.L с IKOR.LXMAS.L с ASDV.LXMAS.L с LGAG.LXMAS.L с CPJ1.LXMAS.L с FLRK.L
Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L

Доходность на риск

XMAS.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAS.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAS.LXDEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.26

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.17

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

3.21

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

13.32

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAS.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAS.L на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа XDEQ.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAS.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAS.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.26

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.21

-0.78

Просадки

Сравнение просадок XMAS.L и XDEQ.L

Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и XDEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAS.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-23.79%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-6.90%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-17.96%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-17.96%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-23.79%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

0.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-3.78%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.67%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAS.L и XDEQ.L

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAS.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

2.57%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

7.12%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

9.81%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

13.37%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

16.89%

+5.72%

Сравнение комиссий XMAS.L и XDEQ.L

XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDEQ.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAS.L и XDEQ.L

Ни XMAS.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMAS.L and XDEQ.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEQ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XMAS.L.

XMAS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XDEQ.L is Global Equities. XMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.65% for XMAS.L and 0.25% for XDEQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAS.L и XDEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор