PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAS.L с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAS.L с ITWN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XMAS.L (Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XMAS.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAS.L returned 11.75%/yr vs 22.38%/yr for ITWN.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAS.L charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAS.L и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAS.L показывает доходность 27.01%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 60.78%. За последние 10 лет акции XMAS.L уступали акциям ITWN.L по среднегодовой доходности: 11.75% против 22.38% соответственно.

XMAS.L

1 день
-4.23%
1 месяц
1.74%
С начала года
27.01%
6 месяцев
27.59%
1 год
55.06%
3 года*
21.95%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.75%

ITWN.L

1 день
-4.26%
1 месяц
7.38%
С начала года
60.78%
6 месяцев
62.99%
1 год
106.64%
3 года*
38.16%
5 лет*
21.88%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAS.L и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		27.01%25.07%15.23%0.21%-12.15%-4.49%22.90%13.71%-10.61%30.08%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		60.78%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%30.38%29.88%-3.90%16.56%

Correlation

The correlation between XMAS.L and ITWN.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.76

The correlation between XMAS.L and ITWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAS.L и ITWN.L

Секторы
XMAS.L
ITWN.L

Технологии

38.0%
80.7%

Промышленность

17.2%
2.4%

Здравоохранение

14.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
1.4%

Финансовые услуги

8.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.8%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.2%
2.0%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

XMAS.L
38.0%
ITWN.L
80.7%

Промышленность

XMAS.L
17.2%
ITWN.L
2.4%

Здравоохранение

XMAS.L
14.3%
ITWN.L
0.6%

Коммуникационные услуги

XMAS.L
9.7%
ITWN.L
1.4%

Финансовые услуги

XMAS.L
8.6%
ITWN.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

XMAS.L
6.4%
ITWN.L
1.2%

Потребительский защитный сектор

XMAS.L
4.1%
ITWN.L
0.8%

Недвижимость

XMAS.L
0.9%
ITWN.L

-

Коммунальные услуги

XMAS.L
0.4%
ITWN.L

-

Сырьевые материалы

XMAS.L
0.2%
ITWN.L
2.0%

Энергетика

XMAS.L
0.0%
ITWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с XMAS.L:
XMAS.L с SPYXMAS.L с SUSAXMAS.L с IKOR.LXMAS.L с ASDV.LXMAS.L с LGAG.LXMAS.L с CPJ1.LXMAS.L с FLRK.L
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с FLIN

Доходность на риск

XMAS.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAS.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAS.LITWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
4.55

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
5.29

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.73

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

11.33

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

31.41

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAS.L vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAS.L на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа ITWN.L равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAS.L и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAS.LITWN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

4.55

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.14

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XMAS.L и ITWN.L

Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки ITWN.L в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и ITWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAS.LITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-72.46%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.36%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.87%

-29.32%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-30.07%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-30.07%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.98%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-21.94%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.38%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAS.L и ITWN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) составляет 9.33%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAS.LITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

10.71%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

19.20%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

23.32%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

20.85%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.34%

-1.58%

Сравнение комиссий XMAS.L и ITWN.L

XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ITWN.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAS.L и ITWN.L

XMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.93%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.30%2.72%2.74%2.86%3.21%
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAS.L and ITWN.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMAS.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAS.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

XMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for XMAS.L and 0.74% for ITWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAS.L и ITWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор