PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XM1D.DE с WTDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XM1D.DE с WTDX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - XM1D.DE tracks the MSCI Japan while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XM1D.DE returned 15.70%/yr vs 29.85%/yr for WTDX.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XM1D.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.

Доходность

Сравнение доходности XM1D.DE и WTDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XM1D.DE показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%.

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTDX.DE

1 день
0.17%
1 месяц
5.69%
С начала года
21.75%
6 месяцев
23.89%
1 год
54.14%
3 года*
29.85%
5 лет*
26.95%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XM1D.DE и WTDX.DE

2026 (YTD)202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		21.75%17.62%36.61%29.76%

Correlation

The correlation between XM1D.DE and WTDX.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between XM1D.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с XMK9.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

XM1D.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XM1D.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XM1D.DEWTDX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.79

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.77

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

6.61

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

22.15

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XM1D.DE vs. WTDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XM1D.DE на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа WTDX.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XM1D.DE и WTDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XM1D.DEWTDX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.79

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.59

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XM1D.DE и WTDX.DE

Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и WTDX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XM1D.DEWTDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-34.50%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.09%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-23.63%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.95%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.42%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XM1D.DE и WTDX.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеют волатильность 3.78% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XM1D.DEWTDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.75%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

14.17%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.25%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

19.43%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

20.00%

-2.32%

Сравнение комиссий XM1D.DE и WTDX.DE

XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XM1D.DE и WTDX.DE

Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности WTDX.DE в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.20%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XM1D.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.

XM1D.DE tracks MSCI Japan, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for XM1D.DE and 0.48% for WTDX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и WTDX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор