PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XM1D.DE с LYY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XM1D.DE с LYY4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both Japan Equities funds - XM1D.DE tracks the MSCI Japan while LYY4.DE tracks the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 3 years, XM1D.DE returned 15.70%/yr vs 14.84%/yr for LYY4.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XM1D.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности XM1D.DE и LYY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XM1D.DE показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у LYY4.DE с доходностью 15.21%.

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XM1D.DE и LYY4.DE

2026 (YTD)202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%12.21%

Correlation

The correlation between XM1D.DE and LYY4.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.98

The correlation between XM1D.DE and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX

Доходность на риск

XM1D.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XM1D.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XM1D.DELYY4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.59

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.41

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.95

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

9.67

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XM1D.DE vs. LYY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XM1D.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYY4.DE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XM1D.DE и LYY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XM1D.DELYY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.25

+0.76

Просадки

Сравнение просадок XM1D.DE и LYY4.DE

Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и LYY4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XM1D.DELYY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-54.07%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.61%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-15.82%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.17%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-14.30%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XM1D.DE и LYY4.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XM1D.DELYY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.04%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

14.29%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

17.82%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.25%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.33%

+1.35%

Сравнение комиссий XM1D.DE и LYY4.DE

XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYY4.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XM1D.DE и LYY4.DE

Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности LYY4.DE в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XM1D.DE and LYY4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.

XM1D.DE tracks MSCI Japan, while LYY4.DE tracks TOPIX®. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XM1D.DE and 0.45% for LYY4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и LYY4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор