PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XM1D.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XM1D.DE с JP40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - XM1D.DE tracks the MSCI Japan while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, XM1D.DE returned 15.70%/yr vs 14.99%/yr for JP40.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XM1D.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.

Доходность

Сравнение доходности XM1D.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XM1D.DE показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у JP40.DE с доходностью 16.15%.

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XM1D.DE и JP40.DE

2026 (YTD)202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%12.29%

Correlation

The correlation between XM1D.DE and JP40.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between XM1D.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

XM1D.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XM1D.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XM1D.DEJP40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.58

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.41

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.03

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

10.04

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XM1D.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XM1D.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XM1D.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XM1D.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.46

+0.55

Просадки

Сравнение просадок XM1D.DE и JP40.DE

Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и JP40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XM1D.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-28.51%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.43%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-15.82%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.23%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.10%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XM1D.DE и JP40.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JP40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XM1D.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.29%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

14.70%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

18.10%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.56%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.50%

+1.18%

Сравнение комиссий XM1D.DE и JP40.DE

XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XM1D.DE и JP40.DE

Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как JP40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XM1D.DE and JP40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.

XM1D.DE tracks MSCI Japan, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XM1D.DE and 0.18% for JP40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и JP40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор