Сравнение XLYS.L с LUXG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L).
XLYS.L и LUXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. LUXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLYS.L и LUXG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLYS.L и LUXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | 0.45% | 22.19% |
LUXG.L Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | -11.47% | 15.01% | -1.79% | 15.56% | -23.61% | 22.72% | 35.66% | 30.32% | -13.22% | 38.69% |
Разные валюты инструментов
XLYS.L торгуется в USD, в то время как LUXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у LUXG.L с доходностью -11.47%. За последние 10 лет акции XLYS.L превзошли акции LUXG.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 8.66% соответственно.
XLYS.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 12.23%
LUXG.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLYS.L и LUXG.L
XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LUXG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLYS.L vs. LUXG.L — Ранг доходности на риск
XLYS.L
LUXG.L
Сравнение XLYS.L c LUXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYS.L | LUXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.45 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.61 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYS.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.00 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между XLYS.L и LUXG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYS.L и LUXG.L
Ни XLYS.L, ни LUXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLYS.L и LUXG.L
Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки LUXG.L в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и LUXG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLYS.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -36.58% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -15.95% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -29.20% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -36.58% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -14.84% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -8.10% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 4.78% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYS.L и LUXG.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеют волатильность 6.98% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLYS.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.20% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 13.93% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 21.00% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.81% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.04% | -1.30% |