PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYS.L с LUXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и LUXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и LUXG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-7.85%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%0.45%22.19%
LUXG.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD
-11.47%15.01%-1.79%15.56%-23.61%22.72%35.66%30.32%-13.22%38.69%
Разные валюты инструментов

XLYS.L торгуется в USD, в то время как LUXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у LUXG.L с доходностью -11.47%. За последние 10 лет акции XLYS.L превзошли акции LUXG.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 8.66% соответственно.


XLYS.L

1 день
2.53%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.64%
1 год
12.27%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.23%

LUXG.L

1 день
3.02%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-8.25%
1 год
8.63%
3 года*
-0.40%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD

Сравнение комиссий XLYS.L и LUXG.L

XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LUXG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLYS.L vs. LUXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

LUXG.L
Ранг доходности на риск LUXG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUXG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUXG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUXG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUXG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUXG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c LUXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLYS.LLUXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.41

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.71

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.45

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.61

+1.15

XLYS.L vs. LUXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа LUXG.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и LUXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLYS.LLUXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.43

+0.40

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и LUXG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и LUXG.L

Ни XLYS.L, ни LUXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и LUXG.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки LUXG.L в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и LUXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLYS.LLUXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-36.58%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-15.95%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-29.20%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-36.58%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-14.84%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-8.10%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.78%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и LUXG.L

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеют волатильность 6.98% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLYS.LLUXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.20%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.93%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

21.00%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

22.81%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

22.04%

-1.30%