PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLYS.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLYS.L с EQGB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

XLYS.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-9.29%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%0.45%9.30%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-7.37%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%
Разные валюты инструментов

XLYS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

XLYS.L

1 день
-1.57%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.98%
1 год
9.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.15%
10 лет*
12.11%

EQGB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.98%
3 года*
25.36%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLYS.L:
XLYS.L с XLES.LXLYS.L с XLCS.LXLYS.L с FSTAXLYS.L с XSCS.LXLYS.L с ESIS.LXLYS.L с XLPS.LXLYS.L с SXLP.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий XLYS.L и EQGB.L

XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLYS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYS.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.13

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.72

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.06

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

7.93

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLYS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYS.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.13

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.15

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и EQGB.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и EQGB.L

Ни XLYS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYS.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-36.77%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-11.33%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-36.77%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-8.28%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.64%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.10%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) составляет 6.51%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYS.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.08%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.75%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

22.98%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

24.73%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

24.85%

-4.11%