Сравнение XLVS.L с EQGB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

XLVS.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и EQGB.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	-5.06%	14.78%	2.15%	1.56%	-2.62%	27.57%	12.04%	20.54%	4.30%	0.61%
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc	-7.37%	28.61%	24.02%	62.04%	-42.01%	26.53%	49.89%	40.34%	-8.11%	7.88%

Разные валюты инструментов

XLVS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

XLVS.L

1 день: -0.37%

1 месяц: -4.91%

С начала года: -5.06%

6 месяцев: 3.94%

1 год: 3.74%

3 года*: 5.56%

5 лет*: 6.11%

10 лет*: 9.31%

EQGB.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.46%

С начала года: -6.46%

6 месяцев: -4.02%

1 год: 25.98%

3 года*: 25.36%

5 лет*: 11.07%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Название символа

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLVS.L:

XLVS.L с XLVP.L XLVS.L с IUHC.L XLVS.L с GLD XLVS.L с CSPX.L XLVS.L с IGLN.L XLVS.L с XDEV.DE XLVS.L с IHYA.L

Часто сравнивают с EQGB.L:

EQGB.L с EQQQ.L EQGB.L с CNX1.L EQGB.L с VWRP.L EQGB.L с QQQ EQGB.L с XNAQ.L EQGB.L с WLDS.L EQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий XLVS.L и EQGB.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

XLVS.L

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLVS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EQGB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLVS.L	EQGB.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.22	1.13	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.42	1.72	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.22	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.41	2.06	-1.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.15	7.93	-6.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLVS.L	EQGB.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.22	1.13	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.45	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.67	-0.04

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и EQGB.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и EQGB.L

Ни XLVS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XLVS.L	EQGB.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.88%	-36.77%	+9.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.53%	-11.33%	+0.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.56%	-36.77%	+19.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.50%	-8.28%	+0.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.85%	-7.64%	+2.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	3.10%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.46%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XLVS.L	EQGB.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.46%	7.08%	-2.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.51%	13.75%	-4.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.31%	22.98%	-5.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.54%	24.73%	-10.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.44%	24.85%	-9.41%

Сравнение XLVS.L с EQGB.L

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и EQGB.L

Сравнение доходности по годам XLVS.L и EQGB.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XLVS.L

EQGB.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XLVS.L и EQGB.L

Доходность на риск

XLVS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

XLVS.L

EQGB.L

Сравнение XLVS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XLVS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и EQGB.L

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и EQGB.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и EQGB.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)