Сравнение XLVP.L с XUHC.DE
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds - XLVP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLVP.L returned 7.35%/yr vs 6.77%/yr for XUHC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и XUHC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLVP.L торгуется в GBp, в то время как XUHC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUHC.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у XUHC.DE с доходностью -2.11%.
XLVP.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.32%
XUHC.DE
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVP.L и XUHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 0.25% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 10.28% | 1.99% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.16% | 6.75% | 4.07% | -2.81% | 8.11% | 27.13% | 9.19% | 17.98% | 10.58% | 1.93% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and XUHC.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between XLVP.L and XUHC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск
XLVP.L
XUHC.DE
Сравнение XLVP.L c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVP.L | XUHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.24 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 3.06 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVP.L | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и XUHC.DE
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке XUHC.DE в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и XUHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -19.12% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -12.32% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -19.12% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -19.12% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -5.78% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.82% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.01% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и XUHC.DE
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) имеют волатильность 5.73% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.48% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.47% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 14.56% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.48% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.14% | -0.34% |
Сравнение комиссий XLVP.L и XUHC.DE
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и XUHC.DE
XLVP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLVP.L and XUHC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLVP.L.
XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.12% for XUHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и XUHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор