Сравнение XLVP.L с FBT.L
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XLVP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLVP.L returned 6.90%/yr vs 8.09%/yr for FBT.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и FBT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 8.97%.
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
FBT.L
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVP.L и FBT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 7.98% |
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 8.97% | 17.24% | 7.13% | -0.99% | 3.88% | -2.57% | -2.54% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and FBT.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, XLVP.L and FBT.L have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов XLVP.L и FBT.L
Секторы
XLVP.L
FBT.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLVP.L
FBT.L
Сырьевые материалы
XLVP.L
-
FBT.L
-
Коммуникационные услуги
XLVP.L
-
FBT.L
-
Потребительский циклический сектор
XLVP.L
-
FBT.L
-
Потребительский защитный сектор
XLVP.L
-
FBT.L
-
Энергетика
XLVP.L
-
FBT.L
-
Финансовые услуги
XLVP.L
-
FBT.L
-
Промышленность
XLVP.L
-
FBT.L
-
Недвижимость
XLVP.L
-
FBT.L
-
Технологии
XLVP.L
-
FBT.L
-
Коммунальные услуги
XLVP.L
-
FBT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск
XLVP.L
FBT.L
Сравнение XLVP.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVP.L | FBT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.86 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 7.62 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVP.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.92 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и FBT.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки FBT.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и FBT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -30.39% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -13.81% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -23.70% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -23.70% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | 0.00% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -13.43% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.19% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и FBT.L
Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 5.43%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.05% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 15.57% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 20.53% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 22.60% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 23.94% | -8.09% |
Сравнение комиссий XLVP.L и FBT.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и FBT.L
Ни XLVP.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVP.L and FBT.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.
XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.60% for FBT.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и FBT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор