PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVP.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVP.L с EQQU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLVP.L returned 10.32%/yr vs 22.31%/yr for EQQU.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности XLVP.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLVP.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVP.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции XLVP.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 10.32% против 22.31% соответственно.

XLVP.L

1 день
2.13%
1 месяц
7.89%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.81%
1 год
19.06%
3 года*
4.77%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.32%

EQQU.L

1 день
-1.76%
1 месяц
6.25%
С начала года
17.88%
6 месяцев
15.69%
1 год
38.19%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.43%
10 лет*
22.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVP.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		0.25%6.91%3.77%-3.87%8.97%29.14%8.22%16.79%10.28%11.01%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.88%11.22%28.75%48.45%-25.54%29.16%43.97%32.77%4.80%20.48%

Correlation

The correlation between XLVP.L and EQQU.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.51

The correlation between XLVP.L and EQQU.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLVP.L и EQQU.L

Секторы
XLVP.L
EQQU.L

Здравоохранение

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

57.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

XLVP.L
100.0%
EQQU.L
3.7%

Сырьевые материалы

XLVP.L

-

EQQU.L
1.0%

Коммуникационные услуги

XLVP.L

-

EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

XLVP.L

-

EQQU.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

XLVP.L

-

EQQU.L
6.6%

Энергетика

XLVP.L

-

EQQU.L
0.5%

Финансовые услуги

XLVP.L

-

EQQU.L
0.2%

Промышленность

XLVP.L

-

EQQU.L
2.8%

Недвижимость

XLVP.L

-

EQQU.L
0.0%

Технологии

XLVP.L

-

EQQU.L
57.9%

Коммунальные услуги

XLVP.L

-

EQQU.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLVP.L:
XLVP.L с XLVXLVP.L с QDVG.DEXLVP.L с VHTXLVP.L с WHEA.ASXLVP.L с PABG.LXLVP.L с XLKQ.LXLVP.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

XLVP.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVP.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVP.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.39

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.22

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.42

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

9.66

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVP.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVP.L на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EQQU.L равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVP.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVP.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.39

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.00

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XLVP.L и EQQU.L

Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVP.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-27.75%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.12%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-24.26%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-27.75%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-27.75%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.47%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.33%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.94%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVP.L и EQQU.L

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVP.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.32%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.76%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.93%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

20.04%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

20.13%

-4.33%

Сравнение комиссий XLVP.L и EQQU.L

XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVP.L и EQQU.L

XLVP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.24%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.39%0.55%0.65%0.64%0.82%0.74%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVP.L and EQQU.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

XLVP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор