Сравнение XLPS.L с XLVS.L
XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLPS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while XLVS.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPS.L returned 7.56%/yr vs 9.17%/yr for XLVS.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLPS.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLPS.L показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции XLPS.L уступали акциям XLVS.L по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.17% соответственно.
XLPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 7.56%
XLVS.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам XLPS.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.41% | 3.99% | 14.25% | -0.26% | -0.17% | 18.05% | 9.16% | 26.86% | -9.41% | 12.41% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.10% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 21.93% |
Correlation
The correlation between XLPS.L and XLVS.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between XLPS.L and XLVS.L shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLPS.L и XLVS.L
Секторы
XLPS.L
XLVS.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLPS.L
XLVS.L
-
Технологии
XLPS.L
XLVS.L
-
Промышленность
XLPS.L
XLVS.L
-
Сырьевые материалы
XLPS.L
-
XLVS.L
-
Коммуникационные услуги
XLPS.L
-
XLVS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLPS.L
-
XLVS.L
-
Энергетика
XLPS.L
-
XLVS.L
-
Финансовые услуги
XLPS.L
-
XLVS.L
-
Здравоохранение
XLPS.L
-
XLVS.L
Недвижимость
XLPS.L
-
XLVS.L
-
Коммунальные услуги
XLPS.L
-
XLVS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPS.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
XLPS.L
XLVS.L
Сравнение XLPS.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPS.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.44 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 3.56 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPS.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.00 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.64 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XLPS.L и XLVS.L
Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки XLVS.L в -26.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPS.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -26.88% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -10.45% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -17.56% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -17.56% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -26.88% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -4.62% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.88% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.24% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPS.L и XLVS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPS.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.89% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.78% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.07% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 14.74% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.53% | -1.91% |
Сравнение комиссий XLPS.L и XLVS.L
И XLPS.L, и XLVS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPS.L и XLVS.L
Ни XLPS.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLPS.L and XLVS.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPS.L and XLVS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLPS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XLVS.L is Health & Biotech Equities. XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index.
Подберите оптимальное распределение для XLPS.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор